Lena Headey est une actrice britannique née le 3 octobre 1973 à Hamilton (Bermudes). Elle est notamment connue pour son rôle de Cersei Lannister dans la série télévisée Game of Thrones (Le Trône de Fer, en français) sur la chaîne HBO.
Née aux Bermudes, où son père était chargé de la formation des policiers, elle déménage dès l'âge de 5 ans à Huddersfield dans le Yorkshire, où elle demeure jusqu'à ses 17 ans. Lena Headey est diplômée de l'English Rose School of Acting.
De 1994 à 2003, elle est en couple avec l'acteur Jason Flemyng. De 2007 à 2013, elle est mariée au musicien Peter Loughran, qu'elle a commencé à fréquenter en 2005. Ils ont un fils ensemble, Wylie, né en mars 2010. L'actrice a déclaré avoir souffert de dépression post-partum. Le 10 juillet 2015, elle donne naissance à son deuxième enfant, une fille, Teddy.
Elle est proche des acteurs Piper Perabo, Michelle Fairley et Peter Dinklage, ces deux derniers jouant aussi dans Game of Thrones. C'est d'ailleurs Peter Dinklage qui a suggéré son nom aux producteurs de la série pour le rôle de Cersei1.